Alocação de Ativos Financeiros

CURSO

• Extensão

CARGA HORÁRIA

• 30 horas

OBJETIVO

• Apresentar e aplicar métodos de análise de investimentos e construção de carteiras a partir de diferentes classes de ativos financeiros, com ênfase no mercado brasileiro. Preparar o aluno para o processo de tomada de decisão sobre investimentos e gerenciamento dos recursos sob condições de risco.

PÚBLICO-ALVO

• O curso é destinado a pessoas interessadas no mercado financeiro (profissionais ou não), que desejam compreender os mecanismos para construir e avaliar carteiras e fundos de investimentos.

METODOLOGIA

• Aulas expositivas com material conceitual produzido pelo professor (slides em Microsoft PowerPoint) e contendo exemplos práticos da teoria usando o Microsoft Excel. Todas as aulas serão no laboratório com o objetivo de aplicar na prática os conceitos apresentados.

ADMISSÃO

• Conhecimento prévio do Microsoft Excel e elaboração de planilhas.
• Conhecimento prévio de matemática financeira e conceitos de finanças básicas e ativos financeiros.

OBSERVAÇÕES

• Vagas limitadas.
• A realização do curso está sujeita à quantidade mínima de matrículas.

CORPO DOCENTE

• Coordenador:
• Professor:

CERTIFICADO

• O aluno que preencher satisfatoriamente os quesitos frequência e aproveitamento terá direito a certificado.

PROGRAMA

1. Introdução aos ativos financeiros

· Classes de ativos e instrumentos financeiros

· Métodos de negociação

2. Teoria de Carteira

· Conceitos de aversão ao risco e alocação em ativos arriscados

· Carteira ótima

· Modelos de índice

· Diversificação do risco

3. Equilíbrio no Mercado de Capitais

· Modelo CAPM

· Modelo de Fatores

· Eficiência de mercado e Finanças comportamentais

4. Fundos de investimento e Hedge Funds

· Tipos de fundos e benchmarks

· Fundos no contexto do mercado Brasileiro x internacional

· Indústria de fundos multimercados no Brasil; Hedge Funds e suas estratégias

5. Avaliação de desempenho

· Gestão ativa e passiva

· Medidas de performance ajustadas ao risco

· Cálculo de atribuição de performance