Derivativos Financeiros

CURSO

• Extensão

CARGA HORÁRIA

• 30 horas

OBJETIVO

• Apresentar as características e a dinâmica do mercado de derivativos financeiros (como contratos a termo, futuros, swaps e opções). Definir os principais tipos de derivativos e demonstrar como eles são usados para se atingir os objetivos dos investidores, estudar aplicações e extensões.

PÚBLICO-ALVO

• O curso é destinado a pessoas interessadas no mercado financeiro (profissionais ou não), que desejam compreender os mecanismos para operar nos mercados derivativos, definir políticas de hedge em empresas financeiras e não financeiras e estratégias de investimentos.

METODOLOGIA

• Aulas expositivas com material conceitual produzido pelo professor (slides em Microsoft PowerPoint) e contendo exemplos práticos da teoria usando o Microsoft Excel. Todas as aulas serão no laboratório com o objetivo de aplicar na prática os conceitos apresentados.

ADMISSÃO

• Conhecimento prévio do Microsoft Excel e elaboração de planilhas.
• Conhecimento prévio de matemática financeira e conceitos de finanças básicas e ativos financeiros.

OBSERVAÇÕES

• Vagas limitadas.
• A realização do curso está sujeita à quantidade mínima de matrículas.

CORPO DOCENTE

• Coordenador:
• Professor:

CERTIFICADO

• O aluno que preencher satisfatoriamente os quesitos frequência e aproveitamento terá direito a certificado.

PROGRAMA

1. Introdução

· Definições e tipos de derivativos

· Por que negociar derivativos

· Apreçamento de derivativos

2. Contratos a termo e contratos futuros

· Definições

· Marcação a mercado e margens

· Avaliação dos contratos a termo e futuros

· Estratégias de hedge

· Mercado brasileiro (DI, Dólar, DDI, Ibovespa…)

3. Swaps

· Commodities, taxa de juros e moedas

· Exemplos de operações

4. Opções

· Definições

· Relações de não arbitragem e exercício antecipado

· Modelo Binomial e Black-Scholes

· Estratégias com opções e letras gregas